判斷題Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
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對于看跌期權(quán)，標的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。
題型：判斷題
計算互換中英鎊的固定利率（）。
題型：單項選擇題
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。
題型：判斷題
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
題型：判斷題
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
題型：判斷題
計算互換中美元的固定利率（）。
題型：單項選擇題
某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
題型：單項選擇題
一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
題型：判斷題
法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。
題型：判斷題
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
題型：判斷題