判斷題隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越小。

最新試題

某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。 

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

題型：判斷題

在B-S-M定價(jià)模型中，假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。

題型：判斷題

一般來說，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

題型：判斷題

對(duì)于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。

題型：判斷題

互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長(zhǎng)度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

題型：判斷題

對(duì)于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于0。

題型：判斷題

法國(guó)數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價(jià)S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)。

題型：判斷題

對(duì)于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于-1。

題型：判斷題

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價(jià)格始終相等。

題型：判斷題