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隨著期權(quán)接近到期,平價期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降,但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。
在利率互換中,互換合約的價值恒為零。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中,影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當前價格S---O。為每股20美元,已知1年后的價格或者為25美元,或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。設(shè)無風險年利率為8%,考慮連續(xù)復利。
影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
一般來說,實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值,看跌期權(quán)的Gamma值是負值。