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A.5.92
B.5.95
C.5096
D.5097
某投資者以資產S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
A.0．00073
B.0．0073
C.0．073
D.0．73
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略，即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
A.5．92
B.5．95
C.5．77
D.5．97
某投資者以資產s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
A.0．00073
B.0．0073
C.0．073
D.0．73
最新試題
某投資者以資產s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
在B-S-M定價模型中，假定資產價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。
對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產<行權價時，Delta收斂于0。
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。
影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
在期權存續(xù)期內，紅利支付導致標的資產價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。
持有收益指基礎資產給其持有者帶來的收益。
計算互換中美元的固定利率（）。