判斷題一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
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Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
題型：判斷題
影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
題型：判斷題
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預(yù)計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
題型：單項選擇題
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。
題型：判斷題
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
題型：判斷題
實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
題型：判斷題
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
題型：判斷題
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
題型：判斷題
適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
題型：判斷題
在期權(quán)風(fēng)險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
題型：判斷題