單項(xiàng)選擇題假設(shè)美元兌澳元的外匯期貨到期還有4個月，當(dāng)前美元兌澳元匯率為0．8USD／AUD，美國無風(fēng)險(xiǎn)利率為5％，澳大利亞無風(fēng)險(xiǎn)利率為2％，根據(jù)持有成本模型，該外匯期貨合（）

A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題期貨定價(jià)方法一般分為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)定價(jià)法和持有成本定價(jià)法，通常采用持有成本定價(jià)法的期貨品種是（）。

A.芝加哥商業(yè)交易所電力指數(shù)期貨
B.洲際交易所歐盟排放權(quán)期貨
C.歐洲期權(quán)與期貨交易所股指期貨
D.大連商品交易所大豆期貨

3.單項(xiàng)選擇題

根據(jù)表2—2，若投資者已賣出10份看漲期權(quán)A，現(xiàn)擔(dān)心價(jià)格變動風(fēng)險(xiǎn)，采用標(biāo)的資產(chǎn)s和同樣標(biāo)的看漲期權(quán)B來對沖風(fēng)險(xiǎn)，使得組合Delta和Gamma均為中性，則相關(guān)操作為（）。
表2—2資產(chǎn)信息表

A.買入10份看漲期權(quán)B，賣空21份標(biāo)的資產(chǎn)
B.買入10份看漲期權(quán)B，賣空10份標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入20份看漲期權(quán)B，賣空21份標(biāo)的資產(chǎn)
D.買入20份看漲期權(quán)B，賣空10份標(biāo)的資產(chǎn)

最新試題

期貨實(shí)際價(jià)格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

題型：判斷題

持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

題型：判斷題

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

題型：判斷題

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價(jià)格始終相等。

題型：判斷題

在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個定價(jià)區(qū)間。

題型：判斷題

Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價(jià)格變動的敏感性指標(biāo)。

題型：判斷題

波動率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。

題型：判斷題

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。

題型：判斷題

影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

題型：判斷題

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價(jià)格S---O。為每股20美元，已知1年后的價(jià)格或者為25美元，或者為15美元。計(jì)算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價(jià)格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。

題型：單項(xiàng)選擇題