A.購買基礎(chǔ)資產(chǎn)所占用資金的利息成本
B.持有基礎(chǔ)資產(chǎn)所花費(fèi)的儲(chǔ)存費(fèi)用
C.購買期貨的成本
D.持有基礎(chǔ)資產(chǎn)所花費(fèi)的保險(xiǎn)費(fèi)用
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A.無套利市場上，如果兩種金融資產(chǎn)互為復(fù)制，則當(dāng)前的價(jià)格必相同
B.無套利市場上，兩種金融資產(chǎn)未來的現(xiàn)金流完全相同，若兩項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格存在差異，則存在套利機(jī)會(huì)
C.若存在套利機(jī)會(huì)，獲取無風(fēng)險(xiǎn)收益的方法有“高賣低買”或“低買高賣”
D.若市場有效率，市場價(jià)格會(huì)由于套利行為做出調(diào)整，最終達(dá)到無套利價(jià)格
A.總時(shí)間段分為兩個(gè)時(shí)間間隔
B.在第一個(gè)時(shí)間間隔末T時(shí)刻，股票價(jià)格仍以u(píng)或d的比例上漲或下跌
C.股票有2種可能的價(jià)格
D.如果其他條件不變，在2T時(shí)刻股票有3種可能的價(jià)格
A.Vega用來度量期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的敏感性
B.波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的變化越敏感
A.短時(shí)間內(nèi)預(yù)期收益率的變化
B.隨機(jī)正態(tài)波動(dòng)項(xiàng)
C.無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.資產(chǎn)收益率
A.融資利息
B.倉儲(chǔ)費(fèi)用
C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.持有收益
最新試題
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒有影響。
對(duì)于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。
無套利定價(jià)理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià)，應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會(huì)為零。
期貨實(shí)際價(jià)格高于無套利區(qū)間上限時(shí)，可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
在期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型中，影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無風(fēng)險(xiǎn)利率。
在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本及合約期限。
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。