判斷題當利率上升或下降時,久期和P之間形成一定的對沖,可以降低產品價值對利率的敏感性。
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5.單項選擇題
假設某金融機構為其客戶設計了一款場外期權產品,產品的基本條款如表8-4所示。
用敏感性分析的方法,則該期權的Delta是()元。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
最新試題
期權的波動率衡量了標的證券價格變化的幅度。
題型:判斷題
當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時,需要進行情景分析。()
題型:單項選擇題
如果選擇C@40000這個行權價進行對沖,買入數量應為()手。
題型:單項選擇題
期權權利金的公式是()。
題型:單項選擇題
在險價值風險度量時,資產組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數曲線呈()。
題型:單項選擇題
運用模擬法計算VaR的關鍵是()。
題型:單項選擇題
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元/噸,那么金融機構虧損約()億元。
題型:單項選擇題
在無沖抵資產的情況下買入或賣出期權合約被稱為()。
題型:單項選擇題
對于一些只有到期才結算,或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數量的場外交易的衍生品,不需要對其進行敏感性分析。()
題型:單項選擇題
在險價值風險度量時,資產組合價值變化△II的概率密度函數曲線呈()。
題型:單項選擇題