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單項選擇題在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。

A.套期保值
B.投機
C.備兌
D.無備兌

1.判斷題當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。

2.判斷題從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風險。

3.判斷題對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。

4.判斷題95％置信水平所對應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對應(yīng)的VaR。

5.判斷題當金融機構(gòu)面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。