您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
設(shè)K為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)(包括截距項(xiàng)),n為樣本容量,ESS為殘差平方和,RSS為回歸平方和。則對(duì)總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為()。
A、A
B、B
C、C
D、D
回歸模型,,i=1,…,25中,總體方差未知,檢驗(yàn)時(shí),所用的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從()。
A.A
B.B
C.C
D.D
下面哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的()。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
當(dāng)存在自相關(guān)時(shí),OLS估計(jì)量是有偏的并且也是無效的。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析經(jīng)濟(jì)問題的基本步驟。
將一年四個(gè)季度對(duì)被解釋變量的影響引入到包含截距項(xiàng)的回歸模型當(dāng)中,則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為()
為了避免陷入虛擬變量陷阱,如果一個(gè)定性變量有m類,則要引入m個(gè)虛擬變量。
異方差會(huì)使OLS估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差高估,而自相關(guān)會(huì)使其低估。
內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。
引入虛擬變量后,用普通最小二乘法得到的估計(jì)量仍是無偏的。
異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中,而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。
擬合優(yōu)度R2的值越大,說明樣本回歸模型對(duì)總體回歸模型的代表性越強(qiáng)。
在存在接近多重共線性的情況下,回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)趨于變小,相應(yīng)的t值會(huì)趨于變大。