A.方差一協(xié)方差法
B.蒙特卡羅法
C.解釋區(qū)間法
D.歷史模擬法
E.高級計(jì)量法
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你可能感興趣的試題
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是用相對數(shù)表示的
C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失
E.VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選取：一是置信水平；二是持有期
A.久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析
B.主要用于衡量利率變動(dòng)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
C.只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)（即重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)），而未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)（即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)）
D.是一種相對初級并且粗略的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
E.對于利率的大幅變動(dòng)（大于1％），由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整
A.未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)，即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)問或利率重新定價(jià)期限的差異
C.未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)
D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對非利息收入的影響
E.考慮了利率變動(dòng)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
A.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口
B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對凈利息收入變動(dòng)的大致影響
C.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法
D.在正缺口情況下，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
E.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
A.外匯敞口分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.權(quán)重法
最新試題
商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。
匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒?dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要有（）。
止損限額適用的時(shí)期為（）。
假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個(gè)月重新定價(jià)一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價(jià)一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風(fēng)險(xiǎn)？（）
下列說法正確的有（）。
商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)？（）
下列商業(yè)活動(dòng)中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)有（）。
商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括（）。
其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（）。