A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)
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A.劣于
B.等于
C.優(yōu)于
D.不確定
A.CAPM
B.APT
C.FCFF
D.EVA
A.低于
B.高于
C.等于
D.無法比較
A.夏普比率
B.詹森指數(shù)
C.特雷納指數(shù)
D.晨星指數(shù)
A.夏普；差
B.特雷諾；差
C.夏普；好
D.特雷諾；好
最新試題
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）
客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實(shí)際收益率（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
使投資者最滿意的證券組合是（）
ABC公司面臨甲乙兩個投資項(xiàng)目，經(jīng)測算，它們的期望報(bào)酬率相同，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項(xiàng)目的表述正確的是（）