A.其無(wú)差異曲線(xiàn)族中的任意一條曲線(xiàn)上
B.其無(wú)差異曲線(xiàn)族與該組證券所對(duì)應(yīng)的有效集的切點(diǎn)上
C.無(wú)差異曲線(xiàn)族中位置最高的一條曲線(xiàn)上
D.該組證券所對(duì)應(yīng)的有效邊緣上的任意一點(diǎn)
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A.不等于
B.小于
C.等于
D.大于
關(guān)于以下兩種說(shuō)法:
①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值;
②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。
下列選項(xiàng)正確的是()
A.僅①正確
B.僅②正確
C.①和②都正確
D.①和②都不正確
A.組合中各個(gè)證券方差的加權(quán)和
B.組合中各個(gè)證券方差的和
C.組合中各個(gè)證券方差和協(xié)方差的加權(quán)和
D.組合中各個(gè)證券協(xié)方差的加權(quán)和
A.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合,當(dāng)ρXY<0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于負(fù)相關(guān)
B.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合,當(dāng)ρXY>0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于正相關(guān)
C.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合,當(dāng)ρXY=0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于不相關(guān)
D.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合,當(dāng)ρXY>1時(shí)兩種資產(chǎn)屬于完全正相關(guān)
A.投資者根據(jù)投資組合在某一段時(shí)期內(nèi)的預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)評(píng)價(jià)該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者
D.投資者總希望預(yù)期報(bào)酬率越高越好
最新試題
假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當(dāng)期收益率為()
客戶(hù)王女士在理財(cái)師小李的推薦下購(gòu)買(mǎi)了一種資產(chǎn)配置。幾年后,在評(píng)估金額時(shí),小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產(chǎn)配置過(guò)去幾年的實(shí)際收益率()
關(guān)于證券市場(chǎng)線(xiàn)和資本*市場(chǎng)線(xiàn),下列說(shuō)法正確的是()
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是()
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)(CAPM)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。
某客戶(hù)的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車(chē)、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊,如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期,理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略,那么該客戶(hù)應(yīng)投資何種類(lèi)型股票?()
資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()
一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線(xiàn)上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間,那么他將()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎(chǔ)。