A.在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率一β值構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價
D.在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險證券組合的直線的斜率
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A.均以資本*市場線
B.均以證券市場線
C.分別以資本*市場線和證券市場線
D.分別以證券市場線和資本*市場線
A.7.25%
B.8.25%
C.9.25%
D.10.25%
A.系統(tǒng)風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.非系統(tǒng)風(fēng)險
D.市場風(fēng)險
A.信用風(fēng)險
B.通貨膨脹風(fēng)險
C.事件風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
A.由于利率的變動帶來的風(fēng)險就稱為利率風(fēng)險
B.浮動利率的債券風(fēng)險比固定利率的債券風(fēng)險要低
C.在市場利率升高的時候，債券的價格會下降
D.如果再投資利率下降，債券的再投資的收益將上升
最新試題
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）
風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）
關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。