單項選擇題銀行計算出某一天的VaR值后,還要再與此前()個營業(yè)日的平均日VaR值乘以一個不小于3的乘數(shù)因子相比較,用兩者之間的最大值作為應(yīng)提取的市場風(fēng)險資本要求。

A.10
B.20
C.30
D.60


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1.單項選擇題計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括()。

A.風(fēng)險包含著時間的變化,單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風(fēng)險度量,將低估突發(fā)性的收益率波動
B.歷史模擬法在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時,工作量十分繁重
C.無法度量非線性金融工具的風(fēng)險
D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對數(shù)據(jù)的依賴性強

2.單項選擇題關(guān)于VaR值的計量方法,下列論述中,正確的是()。

A.方差一協(xié)方差法能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險
B.方差一協(xié)方差法易高估實際的風(fēng)險值
C.歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險
D.蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)

4.單項選擇題一般而言,國別限額的大小與國家風(fēng)險程度成()變動。

A.正向
B.反向
C.兩者沒有關(guān)系
D.同比例

5.單項選擇題商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域,使違約風(fēng)險降低,其原因是()。

A.將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)
B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移
C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進行風(fēng)險分散
D.通過不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風(fēng)險對沖

最新試題

COSO發(fā)布的《企業(yè)風(fēng)險管理框架》中所指的風(fēng)險評估屬于狹義范疇,其一般不包括以下哪一項?()

題型:單項選擇題

小型私營企業(yè)主通過設(shè)立健康儲備基金以應(yīng)對員工的小型工傷事故,這屬于哪一類風(fēng)險應(yīng)對手段?()

題型:單項選擇題

下面有關(guān)風(fēng)險控制,表述正確的是()

題型:單項選擇題

建立存款保險制度,屬于哪一類風(fēng)險應(yīng)對手段?()

題型:單項選擇題

關(guān)于風(fēng)險分離和風(fēng)險復(fù)制,錯誤的是()

題型:單項選擇題

在所有的評估技術(shù)中,頭腦風(fēng)暴法一般用于()

題型:單項選擇題

2020年,央行與銀保監(jiān)會頒布《建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》,規(guī)定"將銀行業(yè)金融機構(gòu)劃分五檔,分檔設(shè)定房地產(chǎn)貸款占比上限以及個人住房貸款占比上限的兩道紅線。"請問對銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度進行管理,屬于哪一類風(fēng)險管理手段?()

題型:單項選擇題

以下可用于幫助確定可能性準(zhǔn)則的描述是()

題型:單項選擇題

下面有關(guān)風(fēng)險管理或內(nèi)部控制的相關(guān)文件,哪一項不是由COSO委員會發(fā)布的?()

題型:單項選擇題

風(fēng)險分離效果的好壞跟以下哪一項內(nèi)容無關(guān)?()

題型:單項選擇題