A.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方買入一定數(shù)量的外匯
B.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將成為一張外匯期貨合約的購買者
C.如果期權(quán)多頭方持有的是看跌期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方賣出一定數(shù)量的外匯
D.如果期權(quán)空頭方賣出的是看跌期權(quán)，則履約后該空頭方將以協(xié)定匯率水平向多頭方買入一定數(shù)量的外匯
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你可能感興趣的試題
A.如果投資者持有的是看漲期權(quán)，且市場價格大于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益
B.如果投資者持有的是看跌期權(quán)，且市場價格大于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益
C.如果投資者持有的是看漲期權(quán)，且市場價格小于執(zhí)行價格，則該投資者一定處于虧損狀態(tài)
D.如果投資者持有的是看跌期權(quán)，且市場價格小于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益
A.作為期權(quán)買方和賣方的共同保證人
B.設(shè)定最低資本保證金
C.代替投資者進行詢價
D.監(jiān)督交易雙方履約
A.交易所交易期權(quán)是在交易所大廳中公開喊價，柜臺式期權(quán)則是由交易的兩個主體以電話等方式自行聯(lián)系
B.交易所交易期權(quán)的執(zhí)行價格是由管理機構(gòu)預(yù)先規(guī)定的，柜臺式期權(quán)的執(zhí)行價格是由買賣雙方自行決定的
C.交易所交易期權(quán)的買者和賣者之間有清算所進行聯(lián)系，柜臺式期權(quán)合約沒有擔(dān)保，它的執(zhí)行與否完全看出售者是否履約
D.從期權(quán)費的支付來看，交易所交易期權(quán)的期權(quán)費在成交后的兩個營業(yè)日中支付，柜臺式期權(quán)的期權(quán)費則在成交后的第二個營業(yè)日支付
A.2500美元
B.3000美元
C.3500美元
D.4000美元
最新試題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
期貨交易一般不進行實物交割。
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。