A.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進(jìn)一個協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)
B.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在賣出一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
C.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進(jìn)一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再買進(jìn)一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
D.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進(jìn)一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
D.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
A.如果在期權(quán)到期時，股票市場價格低于執(zhí)行價格，則公司有義務(wù)以執(zhí)行價格買入股票
B.公司出售的期權(quán)的執(zhí)行價格一般要低于股票當(dāng)前的市價
C.公司的期權(quán)費收入是固定收入，可以用于抵消股票市場的損失
D.如果到期時股票價格高于執(zhí)行價格，公司有權(quán)利要求以執(zhí)行價格買入股票
A.協(xié)定價格與期權(quán)費之和；協(xié)定價格與期權(quán)費之差
B.期權(quán)費；協(xié)定價格與期權(quán)費之和
C.期權(quán)費；協(xié)定價格與期權(quán)費之差
D.協(xié)定價格與期權(quán)費之差；協(xié)定價格與期權(quán)費之和
A.某種股票本身；某種股票的期貨合約
B.某種股價指數(shù)本身；某種股價指數(shù)期貨合約
C.某一系列股票本身；某一系列股票的期貨合約
D.某一個證券投資組合；某一個證券投資組合的期貨合約
A.投資者在期權(quán)市場作空頭，股票市場做多頭
B.投資者以犧牲股票市場收益為代價，保證了期權(quán)費的固定收益
C.投資者要確定止損點，及時買入股票
D.投資者為獲得期權(quán)費的固定收入，承擔(dān)了股價上升的風(fēng)險
最新試題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。