單項(xiàng)選擇題關(guān)于期權(quán)價(jià)格敏感性指標(biāo)敘述不正確的是（）。

A.看漲期權(quán)的Rho一般為正的，看跌期權(quán)的Rho一般為負(fù)的
B.Theta是用來衡量權(quán)利期間對(duì)期權(quán)價(jià)格之影響程度的敏感性指標(biāo)
C.無論是現(xiàn)貨期權(quán)還是期貨期權(quán)，其看漲期權(quán)的Lambda都等于看跌期權(quán)的Lambda
D.一般的說，當(dāng)期權(quán)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí)，Delta的絕對(duì)值將趨近于1獲0，此時(shí)Gamma將趨近于1


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1.單項(xiàng)選擇題看漲期權(quán)的Delta在（）之間，而看跌期權(quán)的Delta在（）之間。

A.0與1；-1與1
B.1與0；0與1
C.0與1；-1與0
D.1與1；0與1

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期權(quán)的條式和帶式組合的表述，不正確的是（）。

A.條式組合由具有相同協(xié)議價(jià)格、相同期限的一份看漲期權(quán)和兩份看跌期權(quán)組成
B.帶式組合由具有相同協(xié)議價(jià)格、相同期限的兩份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成
C.底部條式組合的最大損失為（-2C-P），底部帶式組合的最大損失為（-C-2P）
D.底部條式組合和帶式組合由期權(quán)多頭組成，頂部條式組合和帶式組合由空頭組成

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于垂直價(jià)差、水平價(jià)差和對(duì)角價(jià)差的表述不正確的是（）。

A.在垂直價(jià)差交易中，兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不同而到期日相同
B.在水平價(jià)差交易中，兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同而到期日相同
C.在對(duì)角價(jià)差交易中，兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期日都可以不同
D.在水平價(jià)差交易中，兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期日都可以不同

5.單項(xiàng)選擇題熊市看漲期權(quán)價(jià)差交易和熊市看跌期權(quán)價(jià)差交易盈虧圖幾乎完全相同，但它們畢竟是兩種不同的期權(quán)交易策略，以下表述正確的是（）。

A.在熊市看漲期權(quán)價(jià)差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈支出；在熊市看跌期權(quán)價(jià)差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈收入
B.在熊市看漲期權(quán)價(jià)差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈收入；在熊市看跌期權(quán)價(jià)差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈支出
C.投資者在建立熊市看跌期權(quán)價(jià)差部位時(shí)最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
D.投資者在建立熊市看漲期權(quán)價(jià)差部位時(shí)最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差