A.條式組合由具有相同協議價格、相同期限的一份看漲期權和兩份看跌期權組成
B.帶式組合由具有相同協議價格、相同期限的兩份看漲期權和一份看跌期權組成
C.底部條式組合的最大損失為（-2C-P），底部帶式組合的最大損失為（-C-2P）
D.底部條式組合和帶式組合由期權多頭組成，頂部條式組合和帶式組合由空頭組成
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你可能感興趣的試題
A.在垂直價差交易中，兩個期權的執(zhí)行價格不同而到期日相同
B.在水平價差交易中，兩個期權的執(zhí)行價格相同而到期日相同
C.在對角價差交易中，兩個期權的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
D.在水平價差交易中，兩個期權的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
A.買進；賣出；賣出
B.賣出；賣出；買進
C.買進；買進；賣出
D.賣出；買進；買進
A.在熊市看漲期權價差交易中投資者將取得期權費凈支出；在熊市看跌期權價差交易中投資者將取得期權費凈收入
B.在熊市看漲期權價差交易中投資者將取得期權費凈收入；在熊市看跌期權價差交易中投資者將取得期權費凈支出
C.投資者在建立熊市看跌期權價差部位時最大收益為兩份期權的期權費之差
D.投資者在建立熊市看漲期權價差部位時最大虧損為兩份期權的期權費之差
A.熊市看跌期權價差是指投資者在買進一個協定價格較低的看跌期權的同時再賣出一個到期日相同但協定價格較高的看跌期權
B.熊市看跌期權價差是指投資者在賣出一個協定價格較高的看跌期權的同時再賣出一個到期日相同但協定價格較低的看跌期權
C.熊市看跌期權價差是指投資者在買進一個協定價格較高的看跌期權的同時再買進一個到期日相同但協定價格較低的看跌期權
D.熊市看跌期權價差是指投資者在買進一個協定價格較高的看跌期權的同時再賣出一個到期日相同但協定價格較低的看跌期權
A.投資者在建立牛市看漲期權價差部位時將發(fā)生期權費凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權價差部位時將發(fā)生期權費凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權價差部位時最大收益為兩份期權的期權費之差
D.投資者在建立牛市看漲期權價差部位時最大虧損為兩份期權的期權費之差
最新試題
一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。
交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。
當購買六個月期權時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
以下哪一項對期權空頭頭寸的描述是正確的？（）
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。
認股權證（warrant）的數量是固定的，而現有的交易所交易期權的數量取決于交易。
當第一次互換協商時，互換價值通常接近于零。
金融衍生產品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）