單項(xiàng)選擇題某證券投資組合中有A、B兩種股票，β系數(shù)分別為0．85和1．15，A、B兩種股票所占價(jià)值比例分別為40％和60％，假設(shè)短期國(guó)債利率為4％，市場(chǎng)平均收益率為10％，則該證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）。

A.6.00％
B.6.18％
C.10.18％
D.12.00％


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4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（）。

A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大
C.風(fēng)險(xiǎn)最小的組合，其報(bào)酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來(lái)越慢

5.單項(xiàng)選擇題在證券投資中，通過(guò)隨機(jī)選擇足夠數(shù)量的證券進(jìn)行組合可以分散掉的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.所有風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)