ABC公司有A和B兩個投資機會，假設未來的經(jīng)濟狀況只有3種：繁榮、正常、衰退，有關的概率分布和期望報酬率如下表：
【要求】
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A.無風險報酬率越大，證券市場線在縱軸的截距越大
B.預計通貨率提高時，證券市場線向上平移
C.投資者對風險的厭惡感越強，證券市場線的斜率越大
D.證券市場線描述了由風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)構成的投資組合的有效邊界
A.β系數(shù)可以為負數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風險
D.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
A.甲投資人的標準差為18％
B.甲投資人的期望報酬率20％
C.甲投資人的期望報酬率22.4％
D.甲投資人的標準差為28％
A.最低的預期報酬率為6％
B.最高的預期報酬率為8％
C.最高的標準差為15％
D.最低的標準差為10％
A.預期報酬率
B.各種可能的報酬率的概率分布
C.預期報酬率的標準差
D.預期報酬率的方差
最新試題
關于衡量投資方案風險的下列說法中，正確的是（）。
市場上有兩種有風險證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風險低于二者加權平均風險的有（）。
假設甲、乙證券收益的相關系數(shù)接近于零，甲證券的預期報酬率為6％（標準差為10％），乙證券的預期報酬率為8％（標準差為15％），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。
投資決策中用來衡量項目風險的，可以是項目的（）。
甲公司平價發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
下列關于資金時間價值系數(shù)關系的表述中，不正確的有（）。
某優(yōu)先股，前3年不支付股利，計劃從第4年初開始，無限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設必要收益率為10％．則該優(yōu)先股的價值為（）元。
A證券的預期報酬率為12％，標準差為15％；B證券的預期報酬率為18％，標準差為20％。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。
下列關于單個證券投資風險度量指標的表述中，正確的有（）