A.無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率越大，證券市場線在縱軸的截距越大
B.預(yù)計(jì)通貨率提高時(shí)，證券市場線向上平移
C.投資者對風(fēng)險(xiǎn)的厭惡感越強(qiáng)，證券市場線的斜率越大
D.證券市場線描述了由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
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A.β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
A.甲投資人的標(biāo)準(zhǔn)差為18％
B.甲投資人的期望報(bào)酬率20％
C.甲投資人的期望報(bào)酬率22.4％
D.甲投資人的標(biāo)準(zhǔn)差為28％
A.最低的預(yù)期報(bào)酬率為6％
B.最高的預(yù)期報(bào)酬率為8％
C.最高的標(biāo)準(zhǔn)差為15％
D.最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10％
A.預(yù)期報(bào)酬率
B.各種可能的報(bào)酬率的概率分布
C.預(yù)期報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差
D.預(yù)期報(bào)酬率的方差
A.貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量投資的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.方差度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.變異系數(shù)度量的單位期望報(bào)酬承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報(bào)酬率為6％（標(biāo)準(zhǔn)差為10％），乙證券的預(yù)期報(bào)酬率為8％（標(biāo)準(zhǔn)差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
某優(yōu)先股，前3年不支付股利，計(jì)劃從第4年初開始，無限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設(shè)必要收益率為10％．則該優(yōu)先股的價(jià)值為（）元。
下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的有（）
已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10％和20％。無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6％，某投資者將自有資金100萬元中的10萬元投資于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，其余的90萬元全部投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，則下列說法中正確的有（）。
如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0．2，計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
計(jì)算A與B方案的期望報(bào)酬率；
判斷A和B方案哪個(gè)好？
計(jì)算A與B方案的標(biāo)準(zhǔn)差；
計(jì)算該組合的期望報(bào)酬率；
關(guān)于衡量投資方案風(fēng)險(xiǎn)的下列說法中，正確的是（）。