問答題ABC公司的股票目前的股價為10元，有1股以該股票為標的資產的歐式看漲期權，執(zhí)行價格為10元，期權價格為2元，到期時間為6個月。某投資者采用拋補性看漲期權投資策略，計算投資者能獲得的最大凈收益。
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若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，其期權到期價值為多少，投資凈損益為多少。
題型：問答題
若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，其期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。
題型：問答題
利用風險中性原理，計算D公司股價的上行概率和下行概率，以及看漲期權的價值。
題型：問答題
有一標的資產為股票的歐式看漲期權，標的股票執(zhí)行價格為25元，1年后到期，期權價格為2元，若到期日股票市價為30元，則下列計算錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
假設看跌期權的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關于保護性看跌期權的表述中，不正確的有（）。
題型：多項選擇題
利用風險中性原理，計算看漲期權的股價上行時到期日價值、上行概率及期權價值，利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算看跌期權的期權價值。
題型：問答題
計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
題型：問答題
某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為10．7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25％，或者下降20％。無風險報酬率為6％，則根據(jù)復制組合原理，該期權價值是（）元。
題型：單項選擇題
假設甲公司的股票現(xiàn)在的市價為20元。有1份以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為21元，到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能：上升40％，或者下降30％。無風險利率為每年4％。要求：利用風險中性原理確定期權的價值。
題型：問答題
若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，其空頭看跌期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。
題型：問答題