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問答題

某期權交易所2017年5月18日對ABC公司的期權報價如下：

要求：針對以下互不相干的幾問進行
回答：

若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，其期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。

1.問答題 某期權交易所2017年5月18日對ABC公司的期權報價如下：

要求：針對以下互不相干的幾問進行
回答：
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為35元，其空頭看漲期權到期價值為多少，投資凈損益為多少。

2.問答題 某期權交易所2017年5月18日對ABC公司的期權報價如下：

要求：針對以下互不相干的幾問進行
回答：
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為35元，其期權到期價值為多少，投資凈損益為多少。

3.問答題 某期權交易所2017年5月18日對ABC公司的期權報價如下：

要求：針對以下互不相干的幾問進行
回答：
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，其空頭看漲期權到期價值為多少，投資凈損益為多少。

4.問答題 某期權交易所2017年5月18日對ABC公司的期權報價如下：

要求：針對以下互不相干的幾問進行
回答：
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，其期權到期價值為多少，投資凈損益為多少。

甲投資人購買看漲期權到期日價值=45-40=5（元），甲投資人投資凈損益=5-3．8=1．2（元）

5.問答題假設甲公司的股票現(xiàn)在的市價為20元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為21元，到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能：上升40％，或者降低30％。無風險利率為每年4％。要求：利用單期二叉樹定價模型確定期權的價值。