A.歷史情景
B.假設(shè)情景
C.價(jià)格異常變動情景
D.置信水平內(nèi)之變動情景
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A.VaR模型
B.返回檢驗(yàn)
C.壓力測試
D.敏感度分析
A.3
B.4
C.5
D.6
A.巴塞爾委員會
B.各國監(jiān)管當(dāng)局
C.各國中央銀行
D.各國銀行總管理處
A.DeltaNormal法
B.利史模擬法
C.蒙地卡羅法
D.情景分析法
A.Delta風(fēng)險(xiǎn)
B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)
C.Theta風(fēng)險(xiǎn)
D.Vega風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
使用內(nèi)部評級法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果（輸出）類為：（）。
銀行對于無法計(jì)量之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該：（）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆]有對抵押物的所有權(quán)而無力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括（）。
支柱3所要求的披露風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不包括（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括：（）。
近年來，公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點(diǎn)是：（）。
美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對象為: （）。