A.賣出；買入
B.買入；賣出
C.買入；買入
D.賣出；賣出
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A.牛市認購價差策略
B.熊市認購價差策略
C.熊市認沽價差策略
D.以上均不正確
A.買入CL，賣出CH
B.買入CL，買入CH
C.賣出CL，賣出CH
D.賣出CL，買入CH
A.買入一個行權(quán)價較低的認購期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認購期權(quán)
B.買入一個行權(quán)價較低的認購期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認沽期權(quán)
C.買入一個行權(quán)價較低的認沽期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認沽期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認沽期權(quán)
D.賣出一個行權(quán)價較低的認購期權(quán)，賣出一個行權(quán)價較高的認購期權(quán)，同時買入行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認購期權(quán)
A.認購、認沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認沽期權(quán)的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認購期權(quán)的隱含波動率不同
D.不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同
A.相同行權(quán)價相同到期日的認購和認沽期權(quán)
B.相同行權(quán)價不同到期日的認購和認沽期權(quán)
C.不同行權(quán)價相同到期日的認購和認沽期權(quán)
D.不同到期日不同行權(quán)價的認購和認沽期權(quán)
最新試題
如何構(gòu)建領(lǐng)口策略？
對于行權(quán)價較低的認購期權(quán)CL，行權(quán)價較高的認購期權(quán)CH，如何構(gòu)建熊市認購價差策略？（）
青木公司股票當(dāng)天的開盤價為50元，投資者花3元買入行權(quán)價為50元、一個月后到期的認沽期權(quán)，并以2.9元賣出行權(quán)價為50元、一個月到期的認購期權(quán)，這一組合的最大收益為（）
什么是勒式（寬跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
對于現(xiàn)價為11元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價格為10元、1個月到期的認購期權(quán)權(quán)利金價格為1.5元，則買入開倉該認購期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為（），若到期日標(biāo)的證券價格為12.5元，那么該認購期權(quán)持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為（）
蝶式認沽策略指的是（）
以下關(guān)于蝶式認購期權(quán)論述，錯誤的是（）
投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權(quán)價格為5元的認沽期權(quán)，以1.12元的價格賣出開倉1張行權(quán)價格為6元的認沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認沽價差策略的期權(quán)組合，該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點為（），當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價格達到5.4元，該組合的盈虧情況為（）
投資者可以通過（）對賣出開倉的認購期權(quán)進行Delta中性風(fēng)險對沖。
對于即將到期的合約，以下哪種情況風(fēng)險相對最小？（）