A.11.5元；166%
B.11.55元；66%
C.11元；20%
D.12.5元；10%
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A.該策略適用于股票價格較小波動時
B.該策略組合的構(gòu)建方法是：賣出兩份平價認(rèn)購期權(quán)，同時買入價內(nèi)和價外認(rèn)購期權(quán)各一份
C.蝶式認(rèn)購期權(quán)的優(yōu)點是成本小，風(fēng)險低
D.蝶式認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格范圍越小，該組合的獲利能力也越小
A.4.88元；2600元
B.5.03元：1850元
C.5.18元；1100元
D.5.85元，-2250元
A.越高；越高
B.越高；越低
C.越低；越高
D.越低；越低
A.牛市小幅看漲
B.牛市大幅看漲
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌
A.賣出；買入
B.買入；賣出
C.買入；買入
D.賣出；賣出
最新試題
當(dāng)認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認(rèn)購期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大，當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認(rèn)股期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大。
對于行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán)CL，行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán)CH，如何構(gòu)建熊市認(rèn)購價差策略？（）
青木公司股票當(dāng)天的開盤價為50元，投資者花3元買入行權(quán)價為50元、一個月后到期的認(rèn)沽期權(quán)，并以2.9元賣出行權(quán)價為50元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)，這一組合的最大收益為（）
什么是領(lǐng)口策略？領(lǐng)口策略的交易目的是什么？
以下關(guān)于蝶式認(rèn)購期權(quán)論述，錯誤的是（）
關(guān)于波動率下列說法正確的是（）
為構(gòu)成一個領(lǐng)口策略，我們需要持有標(biāo)的股票，并（）虛值認(rèn)購期權(quán)以及（）虛值認(rèn)沽期權(quán)。
下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是（）
對于即將到期的合約，以下哪種情況風(fēng)險相對最?。浚ǎ?/p>
以下哪種行情時最適合構(gòu)建牛市認(rèn)購價差期權(quán)策略？（）