多項(xiàng)選擇題檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）。

A.Box-Pierce Q檢驗(yàn)
B.Box-Ljung LB檢驗(yàn)
C.DF檢驗(yàn)
D.EG檢驗(yàn)


你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題?下列模型中沒(méi)有對(duì)條件方差進(jìn)行建模的模型有（）。

A.ARIMA模型
B.殘差自回歸模型
C.確定性因素分解模型
D.ARCH模型

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。

A.嚴(yán)平穩(wěn)序列一定是寬平穩(wěn)序列
B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時(shí)，兩種平穩(wěn)性等價(jià)
C.寬平穩(wěn)序列一定是嚴(yán)平穩(wěn)序列
D.寬平穩(wěn)序列的二階矩一定存在

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于時(shí)間序列建模，說(shuō)法正確的為（）。

A.AR模型生成的序列都是平穩(wěn)的
B.方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平穩(wěn)的
C.ARMA模型生成的序列都是平穩(wěn)的
D.序列的樣本自相關(guān)系數(shù)的取值不絕對(duì)為0有可能是樣本估計(jì)導(dǎo)致的

4.單項(xiàng)選擇題下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）。

A.DF檢驗(yàn)
B.ADF檢驗(yàn)
C.Portmanteau Q檢驗(yàn)
D.PP檢驗(yàn)

最新試題

X-12-ARIMA模型是由（）提出。

題型：多項(xiàng)選擇題

?下列哪項(xiàng)屬于平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)圖特征？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

已知某公司前16期的銷(xiāo)售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對(duì)第17期銷(xiāo)售額做預(yù)測(cè)，則預(yù)測(cè)值為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)，的取值為（）時(shí)該序列為平穩(wěn)序列。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時(shí)（）序列；當(dāng)k＞0時(shí)，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時(shí)非零。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

哪種時(shí)間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來(lái)分析？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

兩個(gè)相鄰時(shí)期的定基發(fā)展速度相除之商，等于相應(yīng)的環(huán)比發(fā)展速度。

題型：判斷題