A.
B.
C.
D.
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A.p+Ps；q+Qs
B.p；q+Qs
C.p+Ps；q
D.p；q
時(shí)間序列滿(mǎn)足
，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。
A.1，11
B.1，11，12，13
C.1
D.1，11，12
A.變小
B.不發(fā)生變化
C.增大
D.為0
A.K
B.m
C.m+K
D.m-K
A.模型設(shè)定——參數(shù)估計(jì)——模型診斷——模型選擇
B.參數(shù)估計(jì)——模型設(shè)定——模型診斷——模型選擇
C.參數(shù)估計(jì)——模型設(shè)定——模型選擇——模型診斷
D.模型設(shè)定——參數(shù)估計(jì)——模型選擇——模型診斷
最新試題
假設(shè)，的取值為（）時(shí)該序列為平穩(wěn)序列。
時(shí)間序列滿(mǎn)足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。
?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時(shí)（）序列；當(dāng)k＞0時(shí)，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時(shí)非零。
下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）。
假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。
?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。
檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）。
?以下對(duì)AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。
對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是（）。
?對(duì)ARMA（p，q）模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗(yàn)時(shí)，其統(tǒng)計(jì)量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個(gè)數(shù)為K，則自由度為（）。