上海期貨交易所銅期貨合約的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定如下表，CU1712的2016年12月14日的結(jié)算價(jià)為47950元／噸。則2016年12月15日關(guān)于該合約的報(bào)價(jià)無效的是（）。
A.49390元／噸
B.47960元／噸
C.46560元／手
D.47900元／噸
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A.+10
B.+20
C.-10
D.-20
A.99.640
B.100.2772
C.97.525
D.98.1622
豆粕的期貨市場(chǎng)價(jià)格與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格如下表所示：
則豆粕的基差變化為（）。
A.基差走強(qiáng)110元／噸
B.基差走弱110元／噸
C.基差走強(qiáng)30元／噸
D.基差走弱30元／噸
1月初某糖廠與飲料廠簽訂銷售合同，約定4月初銷售200噸白糖，價(jià)格按交易時(shí)市價(jià)計(jì)算。該糖廠為規(guī)避白糖價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行如下套期保值操作：該糖廠最終的套期保值效果為（）。
A.凈盈利40000元
B.凈損失40000元
C.凈盈利20000元
D.凈損失20000元
9月12日，某機(jī)構(gòu)投資者擁有面值為500萬元的某5年期A國債，假設(shè)該國債為最便宜可交割債券，其轉(zhuǎn)換因子為1．200。該投資者計(jì)劃11月份將該國債賣出，為防止國債價(jià)格下跌，進(jìn)行如下操作：
11月3日，投資者賣出國債并在期貨市場(chǎng)上平倉時(shí)可獲得資金總量為（）萬元。
A.106.90÷100×500+（96.52-95.76）×6
B.106.90÷100×500-（96.52-95.76）×6
C.108.40÷100×500+（96.52-95.76）×6
D.108.40÷100×500-（96.52-95.76）×6
最新試題
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。
下列（）是實(shí)值期權(quán)。
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報(bào)告，同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。