個股期權(quán)個股期權(quán)考試(綜合練習(xí))章節(jié)練習(xí)(2020.02.06)

來源：考試資料網(wǎng)

1 投資者認為某股票將處于緩慢升勢，升幅不大，其可以采用的策略是（）

2.問答題如何構(gòu)建牛市價差策略？

參考答案：牛市價差策略的構(gòu)建方法是買入一份行權(quán)價較低的認購期權(quán)，賣出一份相同到期日、行權(quán)價較高的認購期權(quán)。如下圖所示，虛線A代表的...

3.問答題行權(quán)有哪些相關(guān)指令？

參考答案：上交所行權(quán)指令包括行權(quán)指令和行權(quán)撤銷指令。
行權(quán)日行權(quán)時間在交易時間的基礎(chǔ)上延長半小時（增加15：00--15...

4.問答題如何計算認購期權(quán)賣出開倉的成本和到期日損益？

參考答案：認購期權(quán)賣出開倉的成本主要包括交易費和保證金利息等交易費用。
賣出認購期權(quán)的到期損益：權(quán)利金- MA...

5.問答題什么是認沽期權(quán)買入開倉，交易目的是什么？

參考答案：認沽期權(quán)買入開倉是指投資者未持有某認沽期權(quán)合約時開始買入該合約，或者投資者增加該合約的頭寸。認沽期權(quán)買入開倉不需要合約標...

6 賣出ETF認沽期權(quán)開倉的投資者，（）。

7.問答題什么是合約交易代碼？

參考答案：合約交易代碼指包含期權(quán)合約類型、標的資產(chǎn)、行權(quán)價格、到期日等合約要素的，用于識別合約的代碼。

8 假設(shè)期權(quán)標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。

9 假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為2元，假設(shè)利率為0，則按照平價公式，認沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。

10.問答題如何計算認購期權(quán)賣出開倉的到期日盈虧平衡點？

參考答案：到期時，認購期權(quán)賣出開倉盈虧平衡點等于行權(quán)價加上權(quán)利金。當(dāng)標的證券價格高于盈虧平衡點時，認購期權(quán)賣出開倉虧損，最大損失無...