個股期權章節(jié)練習(2020.05.28)

來源：考試資料網

1 假設甲股票的現(xiàn)價位10元，當月到期行權價9元的甲股票認期權的價格為0.2元/股，則基于價股票構建的保險策略的成本是（）

2.問答題什么是合約單位？

參考答案：合約單位是一張期權合約對應的標的資產數(shù)量，即買賣雙方在約定的時間以約定的價格買入或賣出標的資產的數(shù)量。

3 關于備兌開倉，以下說法錯誤的是（）。

4 個股期權價格的影響因素不包括（）

5 對于備兌開倉的持有人而言，其5000股標的證券的買入均價為10元，1張當月到期限、行權價為11元的認購期權賣出均價為1.25元，則該備兌開倉的盈虧平衡點為每股（）

6 關于對客戶強行平倉的原則，以下哪條說法不正確（）

7 已知當前股價為10元，該股票行權價格為9元的認沽期權的權利金是1元，則買進認沽期權的盈虧平衡點是每股（）元。

8.問答題什么是實值、平值、虛值期權？

參考答案：實值期權，也稱價內期權，是指認購期權的行權價格低于標的證券的市場價格，或者認沽期權的行權價格高于標的證券市場價格的狀態(tài)。...

9 在期權交易中，賣出開倉必須按照一定規(guī)則繳納（）；收市后（或盤中），登記公司根據價格波動情況對持有短倉頭寸投資者計收（）。

10 關于各種期權，下列說法錯誤的是（）。