個股期權章節(jié)練習(2020.03.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 對于領口策略，下列說法錯誤的是（）。

2 下列關于認沽期權說法錯誤的是（）

3 投資者預計標的證券價格下跌幅度可能會計較大，如果價格上漲，也不愿意承擔過高風險，這時投資者可以選擇的策略是（）。

4.判斷題合格投資者準入標準規(guī)定，投資者申請開立個股期權交易權限，需具有融資融券業(yè)務資格或股指期貨交易資格。

5 以下哪一個正確描述了theta（）。

6 買進一個低執(zhí)行價格的認購期權，賣出兩個中執(zhí)行價格的認購期權，再買進一個高執(zhí)行價格認購期權屬于（）

7 “波動率微笑”是指下列哪兩個量之間的關系（）。

8 下列關于保證金的說法正確的是（）。

9 以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。

10 GA.mmA.在認購期權（）時最大