注冊會計師期權(quán)估價值評估單項選擇題每日一練(2019.01.16)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列關(guān)于期權(quán)投資策略的表述中，正確的是（）。

2 某股票的兩種期權(quán)（看漲期權(quán)和看跌期權(quán)）的執(zhí)行價值均為60元，6個月后到期，半年無風險利率為4%，股票的現(xiàn)行價格為72元，看漲期權(quán)的價格為18元，則看跌期權(quán)的價格為（）元。

3 同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。

4 若股票目前市價為10元，執(zhí)行價格為12元，則下列表述錯誤的是（）。

5 下列有關(guān)對敲策略表述錯誤的是（）。