注冊會計師期權(quán)估價值評估單項選擇題每日一練(2019.01.25)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列關(guān)于二叉樹期權(quán)定價模型的表述中，錯誤的是（）。

2 下列關(guān)于期權(quán)投資策略的表述中，正確的是（）。

3 某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險利率為8％，如果看漲期權(quán)的價格為l0元，看跌期權(quán)的價格為（）元。

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4 下列關(guān)于期權(quán)投資策略的表述中，正確的是（）

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5 對于未到期的看漲期權(quán)來說，當(dāng)其標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價低于執(zhí)行價格時，（）。

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