等160天后，標(biāo)普500指數(shù)為1204．10點(diǎn)，新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。 表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表（二） 此題中該投資者持有的互換合約的價(jià)值是（）萬(wàn)美元。
表2-7利率期限結(jié)構(gòu)表（一） 該投資者支付的固定利率為（）
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。
