A、15.2元
B、16.8元
C、17元
D、13.2元
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A、行權(quán)價
B、到期日
C、看漲或看跌
D、認購或者認沽
A、投資者自行平倉
B、強行平倉
C、備兌持倉轉(zhuǎn)化為普通持倉
D、現(xiàn)金結(jié)算
A、備兌買入認購期權(quán)開倉
B、備兌買入認沽期權(quán)開倉
C、備兌賣出認購期權(quán)開倉
D、備兌賣出認沽期權(quán)開倉
A、標的資產(chǎn)不同
B、權(quán)利與義務不對稱
C、定價時采用的市場無風險利率不同
D、是否是場內(nèi)交易
A、標的價格
B、行權(quán)價
C、波動率
D、公司盈利
最新試題
衍生品保證金賬戶的功能有（）
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
對于ETF為標的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標的前收盤價）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）