A、全天成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)
B、收盤價(jià)
C、最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)
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A、市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交
B、集合競(jìng)價(jià)接受市價(jià)指令
C、市價(jià)指令相互之間可以撮合成交
A、9：15-11：30（第一節(jié)），13：00-15：00（第二節(jié)）
B、9：30-11：30（第一節(jié)），13：00-15：00（第二節(jié)）
C、9：15-11：30（第一節(jié)），13：00-15：15（第二節(jié)）
A、4手
B、6手
C、14手
A、9
B、90
C、75
A、期貨公司
B、證券公司
C、中國(guó)金融期貨交易所
最新試題
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
1月7日，中國(guó)平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。