多項(xiàng)選擇題下列期權(quán)投資組合,稱之為蝶式期權(quán)策略的有()。

A.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán),賣出1手行權(quán)價(jià)35的看漲期權(quán)
B.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán),買入1手行權(quán)價(jià)25的看跌期權(quán)
C.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán),賣出1手行權(quán)價(jià)30的看漲期權(quán),賣出1手行權(quán)價(jià)30
的看跌期權(quán),買入1手行權(quán)價(jià)35的看跌期權(quán)
D.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán),賣出2手行權(quán)價(jià)30的看漲期權(quán),買入1手行權(quán)價(jià)35的看漲期權(quán)


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2.多項(xiàng)選擇題從理論上看,當(dāng)投資者買入跨式組合時(shí),下列說法正確的是()。

A.投資者潛在最大盈利為所支付權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為所支付權(quán)利金
C.投資者的最大盈利無限
D.投資者是做多波動率

3.多項(xiàng)選擇題當(dāng)投資者賣出一手看漲期權(quán)時(shí),下列說法正確的是()。

A.投資者潛在最大盈利為所收取的權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為收取的權(quán)利金
C.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價(jià)格與權(quán)利金之和
D.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價(jià)格與權(quán)利金之差

4.多項(xiàng)選擇題當(dāng)預(yù)計(jì)滬深300指數(shù)在未來3個(gè)月內(nèi)將上漲10%,則下列策略不合適的有()。

A.買入3個(gè)月到期的平值看漲期權(quán)
B.買入3個(gè)月到期的平值看跌期權(quán)
C.賣出1個(gè)月到期的深度實(shí)值看漲期權(quán)
D.賣出1個(gè)月到期的深度實(shí)值看跌期權(quán)

最新試題

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。

題型:判斷題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價(jià)格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型:判斷題

對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。

題型:判斷題

中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()

題型:單項(xiàng)選擇題

新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小,吸引了大量的投資者。

題型:判斷題

在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

題型:判斷題

下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。

題型:單項(xiàng)選擇題

β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對較低。

題型:判斷題

基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。

題型:判斷題