A.證券A的期望收益率和方差
B.證券B的期望收益率和方差
C.證券A、B收益率的協(xié)方差
D.組合中證券A、B所占的比重
你可能感興趣的試題
A.盡量規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險的證券組合
B.適合投資者風(fēng)險承受能力的證券組合
C.在風(fēng)險一定的情況下，收益率最大的證券組合
D.在收益率一定的情況下，風(fēng)險最小的證券組合
A.指數(shù)化型證券組合屬于被動性管理類型
B.國際型證券組合的業(yè)績總體上強于只在本土投資的組合
C.增長型證券組合中注重分紅的普通股的比重較大
D.收入和增長混合型證券組合可以通過選擇收益和增長都較好的證券來實現(xiàn)
A.降低風(fēng)險
B.獲取超額收益
C.保證盈利
D.實現(xiàn)收益最大化
A.股票
B.債券
C.存款單
D.現(xiàn)金
A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.市場對資本和信息自由流動沒有阻礙
D.在借貸和賣空上沒有限制
最新試題
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）