判斷題證券組合管理者可以通過(guò)多元化的證券組合,有效地降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。()

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在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下,當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí),市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。()

題型:判斷題

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。()

題型:判斷題

不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。()

題型:判斷題

β系數(shù)可以用來(lái)衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。()

題型:判斷題

從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致,通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。()

題型:判斷題

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()

題型:判斷題

純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng),而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。()

題型:判斷題

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()

題型:判斷題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。()

題型:判斷題

從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。()

題型:判斷題