A.任選期權(quán)
B.百慕大期權(quán)
C.障礙期權(quán)
D.平均期權(quán)
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A.單只股票期權(quán)
B.股票組合期權(quán)
C.股價指數(shù)期權(quán)
D.百慕大期權(quán)
A.百慕大期權(quán)
B.大西洋期權(quán)
C.太平洋期權(quán)
D.自由期權(quán)
A.協(xié)定價格
B.敲定價格
C.行權(quán)價格
D.市場價格
A.基礎(chǔ)資產(chǎn)
B.履約保證
C.套期保值的作用與效果
D.現(xiàn)金流轉(zhuǎn)
A.其盈利或虧損的程度決定于價格變動的幅度
B.在對沖或到期交割前,價格的變動必然使其中一方盈利而另一方虧損
C.交易雙方都無權(quán)違約,但可以要求提前交割或推遲交割,也可以在到期前的任一時間通過反向交易實現(xiàn)對沖或到期進行實物交割
D.交易中雙方理論上潛在的盈利和虧損都是無限的
最新試題
期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進行定價。
期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險,使套期保值成為可能。
美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。
最便宜交割債券的作用包括()