A.套利定價模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.簡單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率
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A.數(shù)量相等
B.價格相等
C.種類相同
D.期限相同
A.在功能上互補性強
B.期限相近
C.功能上比較相近
D.地域相同
A.診斷
B.分析
C.生產(chǎn)
D.修正
A.公司金融
B.金融工具交易
C.融資與投資管理
D.風險管理
A.同損益同價格
B.靜態(tài)組合復制定價
C.動態(tài)組合復制定價
D.以上說法均正確
最新試題
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
市值加權法下模擬組合最終的計算結(jié)果應該是買賣股票的手數(shù)。（）
VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風險對它們而言無關緊要。（）
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
如果投資者預測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關系。（）
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）