A．風(fēng)險(xiǎn)收益法
B．情景綜合分析法
C．界面法
D．成本收益法
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A．分析目前與未來的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，確認(rèn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B．預(yù)測在各種情景下，各類資產(chǎn)可能的收益風(fēng)險(xiǎn)以及各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性
C．確定各情景發(fā)生的概率
D．以資產(chǎn)的規(guī)模為權(quán)重，通過加權(quán)平均的方法估計(jì)各類資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)
A．戰(zhàn)術(shù)性
B．戰(zhàn)略性
C．變動(dòng)組合
D．混合
A．2～4
B．3～5
C．2～5
D．3～4
A．歷史數(shù)據(jù)法
B．歷史觀察法
C．系列數(shù)據(jù)法
D．情景分析法
A．風(fēng)險(xiǎn)控制法
B．情景綜合分析法
C．橫界面法
D．市場有效法
最新試題
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險(xiǎn)策略是將全部資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一種動(dòng)態(tài)調(diào)整策略。
財(cái)富管理的核心在于投資，強(qiáng)調(diào)投資能力。
美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容：（）。
不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）
在市場多變的情況下，如果客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）
下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？（）
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對(duì)來說收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
投資組合保險(xiǎn)的一種簡化形式是固定比例投資組合保險(xiǎn)（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯(cuò)誤的是（）。
恒定混合策略在市場變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是（）。