判斷題動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)收益特征與資產(chǎn)管理人對(duì)資產(chǎn)類別收益變化的把握能力密切相關(guān)。（）

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2.不定項(xiàng)選擇投資組合保險(xiǎn)策略運(yùn)用的假定前提是（）。

A．投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力將隨著投資組合價(jià)值的提高而上升
B．投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力將隨著投資組合價(jià)值的提高而下降
C．各類資產(chǎn)收益率不發(fā)生大的變化
D．各類資產(chǎn)收益率將發(fā)生大的變化

3.不定項(xiàng)選擇與戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置相比，恒定混合策略對(duì)資產(chǎn)配置的調(diào)整是假定（）沒(méi)有大的改變，因而最優(yōu)投資組合的配置比例不變。

A．投資者的投資規(guī)模
B．資產(chǎn)的收益情況
C．市場(chǎng)的總體情況
D．投資者偏好

4.不定項(xiàng)選擇買入并持有策略下，投資組合完全暴露于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之下，放棄了（）從而提高投資者效用的可能。

A．從市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)中獲利
B．因投資者的效用函數(shù)變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
C．因風(fēng)險(xiǎn)承受能力的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
D．因資產(chǎn)收益情況的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)

5.不定項(xiàng)選擇買入并持有策略下，投資組合完全暴露于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之下，它具有（）較小的優(yōu)勢(shì)。

A．交易成本
B．價(jià)格波動(dòng)
C．管理費(fèi)用
D．持有期限

最新試題

有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。

題型：判斷題

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過(guò)優(yōu)化算法，尋找到使得相對(duì)來(lái)說(shuō)收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過(guò)分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見(jiàn)性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過(guò)數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來(lái)，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）

題型：判斷題

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)股票先上升后下降時(shí)，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）

題型：判斷題

同等風(fēng)險(xiǎn)的情況下，全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國(guó)內(nèi)組合帶來(lái)更高的長(zhǎng)期收益。（）

題型：判斷題

資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險(xiǎn)為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險(xiǎn)8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對(duì)的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。

題型：判斷題

系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個(gè)綜合的動(dòng)態(tài)過(guò)程。（）

題型：判斷題