A．指數(shù)化策略不能保證投資組合業(yè)績(jī)與某種債券指數(shù)相同
B．指數(shù)的業(yè)績(jī)并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績(jī)
C．與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)，
D．指數(shù)構(gòu)造過(guò)程中跟蹤誤差往往比較大
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你可能感興趣的試題
A．投資組合與指數(shù)之間的不匹配會(huì)造成跟蹤誤差
B．債券數(shù)量越多，跟蹤誤差就越大
C．債券數(shù)量越少，由投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D．跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績(jī)效的指標(biāo)
A．指數(shù)化策略
B．免疫策略
C．股票策略
D．債券策略
A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．成本最小化法
A．經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績(jī)并不好
B．與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C．有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對(duì)基金經(jīng)理的控制力
D．債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
A．替代互換
B．市場(chǎng)問(wèn)利差互換
C．稅差激發(fā)互換
D．可分離可轉(zhuǎn)換
最新試題
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。（）
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）