A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．普通投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢
B．基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢
C．基金經(jīng)理比機(jī)構(gòu)投資者具有信息優(yōu)勢
D．機(jī)構(gòu)投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢
A．特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而不是全部風(fēng)險(xiǎn)
B．能夠衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)分散程度
C．基金分散程度提高時(shí)，特雷諾指數(shù)可能并不會(huì)變大
D．給出了基金份額系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率
A．簡單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
B．時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮了分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
C．一般算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
D．算術(shù)平均收益率一般可以用作對平均收益率的無偏估計(jì)
A．基金的投資目標(biāo)
B．基金的風(fēng)險(xiǎn)水平
C．比較基準(zhǔn)
D．基金經(jīng)理的能力
A．基金本身的情況是穩(wěn)定的
B．基金本身的情況是不穩(wěn)定的
C．組合風(fēng)險(xiǎn)是可測的
D．組合收益是可測的
最新試題
資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）
（）用以衡量基金的均異性特征。
考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）
經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
（）考慮的是市場風(fēng)險(xiǎn)。
擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
擇時(shí)能力的衡量方法有（）。
平均收益率的計(jì)算包括（）。