單項選擇題某基金經理計劃未來投入9000萬元買入股票組合,該組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1.2。此時某月份滬深300股指期貨合約期貨指數(shù)為3000點。為規(guī)避股市上漲風險,該基金經理應()該滬深300股指期貨合約進行套期保值。
A.買進120份
B.賣出120份
C.買進100份
D.賣出100份
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1.單項選擇題股票指數(shù)期貨、短期利率期貨多采用()交割方式。
A.實物
B.現(xiàn)金
C.標準倉單
D.倉單
2.單項選擇題ETF是()。
A.上市型開放式基金
B.交易所交易基金
C.交易所交易期權
D.上市型開放式期權
3.單項選擇題()由芝加哥期權交易所、芝加哥商業(yè)交易所和芝加哥期貨交易所聯(lián)合發(fā)起的第一芝加哥交易所也開始交易單個股票期貨。
A.2001年11月8日
B.2002年11月8日
C.2002年12月8日
D.2001年12月8日
4.單項選擇題道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)由美國最大和最具有流動性的()只藍籌股股票組成。
A.10
B.20
C.30
D.50
5.單項選擇題期貨交易品種中的第一大品種是()。
A.外匯期貨
B.股指期貨
C.股票期貨
D.利率期貨
最新試題
股指期貨通常可應用于()。
題型:多項選擇題
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
題型:多項選擇題
在期現(xiàn)套利中,只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機會才有可能出現(xiàn)。()
題型:判斷題
以下說法正確的是()。
題型:多項選擇題
1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當日,1月到期、行權價為40元的認購期權,合約結算價為1.268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0.2%,Min[(2×正股價-行權價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權的跌停板價為()。
題型:單項選擇題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
題型:多項選擇題
假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點,市場利率為5%,交易成本總計為15點,年指數(shù)股息率為l%,則()。
題型:多項選擇題
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
題型:多項選擇題
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。
題型:多項選擇題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
題型:多項選擇題