A.儲存成本
B.運輸成本
C.資金占用成本
D.持有期間可能得到的股票分紅紅利，當(dāng)將其看作成本時，只能是負值成本
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.買入期貨合約20張
B.賣出期貨合約20張
C.買入期貨合約48張
D.賣出期貨合約48張
A.經(jīng)營風(fēng)險
B.偶然性風(fēng)險
C.系統(tǒng)性風(fēng)險
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險
A.買進120份
B.賣出120份
C.買進100份
D.賣出100份
A.實物
B.現(xiàn)金
C.標(biāo)準(zhǔn)倉單
D.倉單
A.上市型開放式基金
B.交易所交易基金
C.交易所交易期權(quán)
D.上市型開放式期權(quán)
最新試題
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
股指期貨自身的特殊性有（）。
利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
以下說法正確的是（）。
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。