2010年某國玉米的期初庫存為1000萬噸，當(dāng)年玉米產(chǎn)量為10000萬噸，當(dāng)期消費(fèi)為9000萬噸，當(dāng)年進(jìn)口量為200萬噸，出口量為300萬噸。根據(jù)信息回答問題。
該國期末庫存為（）萬噸。
A.1700
B.900
C.1900
D.700
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2010年某國玉米的期初庫存為1000萬噸，當(dāng)年玉米產(chǎn)量為10000萬噸，當(dāng)期消費(fèi)為9000萬噸，當(dāng)年進(jìn)口量為200萬噸，出口量為300萬噸。根據(jù)信息回答問題。
下列說法不正確的是（）
A.期末庫存減少，意味著需求大于供給，價(jià)格會(huì)上漲
B.期末庫存的多少與觀察期有關(guān)
C.一國的國家?guī)齑嬉话悴粫?huì)輕易投放市場(chǎng)
D.國內(nèi)價(jià)格會(huì)受進(jìn)出口價(jià)格的影響
2005年，銅加工企業(yè)為對(duì)沖銅價(jià)上漲的風(fēng)險(xiǎn)，以3700美元／噸買入LME的11月銅期貨，同時(shí)買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3740美元／噸，期權(quán)費(fèi)為60美元／噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初，銅期貨價(jià)格下跌到3400美元／噸，企業(yè)執(zhí)行期權(quán)。該策略的損益為（）美元／噸（不計(jì)交易成本）。
A.-20
B.-40
C.-100
D.-300
2005年，銅加工企業(yè)為對(duì)沖銅價(jià)上漲的風(fēng)險(xiǎn)，以3700美元／噸買入LME的11月銅期貨，同時(shí)買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3740美元／噸，期權(quán)費(fèi)為60美元／噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初，銅期貨價(jià)格上漲到4100美元／噸，此時(shí)銅期貨看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)為2美元／噸，企業(yè)對(duì)期貨合約和期權(quán)合約全部平倉。該策略的損益為（）美元／噸。
A.342
B.340
C.400
D.402
A.595
B.550
C.655
D.700
A.該交易為牛市看漲期權(quán)垂直套利
B.最大收益為9.9美分／蒲式耳
C.最大風(fēng)險(xiǎn)為20.1美分／蒲式耳
D.損益平衡點(diǎn)為929.9美分／蒲式耳
最新試題
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。（）
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長短期限的利率向下移動(dòng)。（）
從市場(chǎng)實(shí)踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)主要有（）。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。
（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。